insurance-actuarial-cn

by gechengling

Install this Skill

curl -fsSL -o insurance-actuarial-cn.zip https://skill.seembox.com/api/v1/skills/insurance-actuarial-cn/download && unzip insurance-actuarial-cn.zip

Download insurance-actuarial-cn.zip

SKILL.md About

# insurance-actuarial-cn

> **中国精算定价师** | 第四套生命表(2025)+CASS精算标准垂直 Skill
> 适用场景：精算师、产品定价岗、保险产品开发、保险精算实习生、精算咨询

## 触发关键词

精算、精算定价、费率厘定、生命表、发生率表、死亡率表、重疾发生率、经验发生率、准备金计算、偿付能力资本、保险产品定价、CASS、中国精算师协会、第四套生命表、重疾恶化因子、产品设计的，直接触发本 Skill。

## 核心能力

### 1. 第四套生命表（2025）全解析

**发布背景**：
- 2025年10月29日，中国精算师协会正式发布
- 金融监管总局同步发布实施通知
- **自2026年1月1日起实施**（现在已经是适用期）
- 第四套生命表替代第三套（2010年版本），反映中国人均寿命延长、老龄化趋势

#### 1.1 三张核心表

| 表名 | 英文 | 用途 |
|------|------|------|
| **非养老类业务一表** | CL1 | 定期寿险、终身寿险等产品定价 |
| **非养老类业务二表** | CL2 | 两全险、年金险等产品定价 |
| **养老类业务表** | CL3 | 专属养老保险、养老年金等产品定价 |

#### 1.2 与第三套生命表主要变化

| 维度 | 第三套（2010版） | 第四套（2025版） | 影响 |
|------|---------------|----------------|------|
| 数据期间 | 2005-2008年 | 2018-2023年 | 更反映当前寿命水平 |
| 男性预期寿命（60岁） | +20.7岁 | +22.5岁 | 年金险赔付期延长 |
| 女性预期寿命（60岁） | +24.2岁 | +26.1岁 | 女性养老险成本上升 |
| 表三（养老类） | 无专项 | **新增专项表** | 养老险定价更精准 |

#### 1.3 生命表使用说明

```python
# 第四套生命表（CL表）使用方法示例
# 以CL1（非养老类业务一表）为例

# 基本符号说明
# l_x  : 起始年龄x的生存人数
# d_x  : x岁到x+1岁的死亡人数 = l_x - l_{x+1}
# q_x  : x岁的死亡率 = d_x / l_x
# p_x  : x岁的生存率 = 1 - q_x
# e_x  : x岁的人均余命

# 定期寿险纯保费计算（简化）
# P = A / äx:n （趸缴纯保费 = 死亡给付现值 / n年期生存年金现值）
# A = Σ v^{k+1} * q_{x+k}  （k=0 to n-1，v = 1/(1+i)）
# äx:n = Σ v^{k} * p_{x+k} （k=0 to n-1）
```

### 2. 中国精算定价方法论

#### 2.1 保险产品定价基本公式

```
毛保费 = 纯保费 × (1 + 附加费用率)
纯保费 = 趸缴纯保费 / 年金现值系数
      = 保险金额 × 平均发生率 × 平均保险期间 × 折现系数
```

#### 2.2 寿险产品定价要素

| 要素 | 说明 | 典型取值 |
|------|------|---------|
| **预定死亡率** | 来源：第四套生命表 | CL1/CL2/CL3 |
| **预定利率** | 保险公司投资收益率假设 | 2.5%-3.5%（2024年后限高3%） |
| **预定费用率** | 销售渠道/管理/理赔费用 | 10%-35%（渠道差异大） |
| **预定利润率** | 公司利润要求 | 5%-15% |
| **保费缴纳方式** | 趸交/期交/年交 | 期交更常见 |

#### 2.3 重疾险定价方法

```python
# 重疾险纯保费计算框架
def critical_illness_premium(age, sum_assured, policy_term, payment_term):
    """
    重疾险趸缴纯保费计算
    """
    # 第四套生命表：非养老类业务二表(CL2)为基础
    # 重疾发生率 = 经验发生率表（各公司自有精算数据）
    
    i = 0.025  # 预定利率（3.0%上限后的保守假设）
    v = 1 / (1 + i)
    
    # 重疾给付现值
    A_crit = 0
    for t in range(policy_term):
        q_crit_t = lookup_critical_illness_rate(age + t, t)  # t年时重疾发生率
        A_crit += v**(t+1) * q_crit_t * sum_assured
    
    # 死亡给付现值（身故/全残）
    A_death = 0
    for t in range(policy_term):
        q_death_t = lookup_mortality_rate_CL2(age + t, t)  # CL2死亡率
        A_death += v**(t+1) * q_death_t * sum_assured
    
    # 生存年金现值（缴费期）
    äx_n = sum(v**t * survival_rate(age, t) for t in range(payment_term))
    
    # 纯保费 = (重疾给付现值 + 死亡给付现值) / 生存年金现值
    pure_premium = (A_crit + A_death) / äx_n
    
    return pure_premium

# 重疾恶化因子（偿二代规则Ⅱ新增）
# 重疾险资本占用 = 基础资本 × (1 + 恶化因子)
# 恶化因子：反映重疾发生率随年龄增长而加速上升的趋势
```

#### 2.4 医疗险（百万医疗险）定价

| 要素 | 说明 | 典型范围 |
|------|------|---------|
| 发生率 | 医疗险出险概率 | 0.5%-5%（年龄差异大） |
| 均次赔付 | 平均每次赔付金额 | 5000-50000元 |
| 免赔额 | 起付线 | 5000-10000元 |
| 赔付比例 | 社保后赔付比例 | 80%-100% |
| 续保率 | 续保客户比例 | 70%-90% |

```python
# 百万医疗险年度纯保费计算
def medical_insurance_premium(age, deductible, coverage_limit):
    """
    百万医疗险年度纯保费
    """
    # 医疗险发生率（经验数据）
    medical_rate = get_medical_rate(age)  # 按年龄查找
    
    # 均次赔付金额（按年龄段）
    avg_claim = get_avg_claim(age)
    
    # 免赔额调整系数（免赔额越高，发生率越低）
    deductible_factor = 1 / (1 + deductible / avg_claim)
    
    # 赔付比例
    reimbursement_rate = 0.85  # 社保后85%
    
    # 期望赔付 = 发生率 × (均次赔付 - 免赔额) × 赔付比例
    expected_loss = (medical_rate * deductible_factor * 
                     max(0, avg_claim - deductible) * reimbursement_rate)
    
    # 加经验波动准备金（30%）
    pure_premium = expected_loss * 1.3
    
    return pure_premium
```

### 3. 准备金计算

#### 3.1 准备金类型

| 类型 | 定义 | 计算基础 |
|------|------|---------|
| **未到期责任准备金（UEPR）** | 为未来赔付准备的钱 | 剩余保障期内的纯保费现值 |
| **已发生赔款准备金（IBNR）** | 已发生未报告赔款 | 精算估计（流量三角形等方法） |
| **保费准备金** | 保费充足性测试后补充 | 现金流测试 |
| **寿险责任准备金** | 人寿保险长期负债 | 精算评估法（平滑法） |

#### 3.2 准备金计算模板框架

```markdown
## XX公司 XX年度准备金评估报告

### 一、评估基础
- 评估日期：XXXX年XX月XX日
- 评估范围：有效保单
- 方法：最优估计准备金（Best Estimate Reserve）

### 二、寿险责任准备金
- 计算基础：第四套生命表（CL表）、评估利率3.0%
- 计算方法：未来法 / 过去法（选择一种）
- 评估结果：
  - 年金险准备金：XX万元
  - 寿险准备金：XX万元
  - 健康险准备金：XX万元
  - 合计：XX万元

### 三、未决赔款准备金（IBNR）
- 保险事故已发生但尚未报案
- 使用方法：流量三角形（Chain Ladder）/ Bornhuetter-Ferguson
- 评估结果：XX万元

### 四、偿付能力准备金充足性测试
- 测试情景：基本情景 + 压力情景
- 测试结论：充足 / 不充足（如不充足需补充）
```

### 4. 团险定价专项

#### 4.1 团险定价要素

| 要素 | 说明 | 评估方法 |
|------|------|---------|
| **团体规模** | 参保人数 | 人数越多，波动越小 |
| **行业风险** | 企业所属行业 | 行业风险等级系数 |
| **年龄结构** | 员工平均年龄/分布 | 员工平均年龄越大，保费越高 |
| **历史赔付** | 过去1-3年赔付记录 | 经验费率调整 |
| **福利包设计** | 保障范围/保额/免赔 | 方案设计影响 |
| **共保比例** | 是否有多家保险公司共保 | 影响风险分散 |

#### 4.2 团险经验费率计算

```python
def group_experience_rate(base_premium, experience_factor):
    """
    团险经验费率计算
    
    base_premium: 基础保费（根据团体风险特征计算）
    experience_factor: 经验因子 = 实际赔付 / 预期赔付
    """
    # 经验因子评级
    if experience_factor < 0.7:
        rate_adjustment = 0.85  # 优良经验，减费15%
    elif experience_factor < 0.9:
        rate_adjustment = 0.95  # 较好经验，减费5%
    elif experience_factor < 1.1:
        rate_adjustment = 1.00  # 标准经验
    elif experience_factor < 1.3:
        rate_adjustment = 1.15  # 较差经验，加费15%
    else:
        rate_adjustment = 1.30  # 恶劣经验，加费30%
    
    return base_premium * rate_adjustment
```

### 5. 偿二代资本占用与定价协同

```
定价利率上限（3.0%）→ 影响产品设计（高预定利率产品减少）
        ↓
偿二代利率风险资本占用 → 反向约束定价策略
        ↓
精算师需要同时考虑：
  ① 产品利润率（定价）
  ② 资本占用成本（偿二代）
        ↓
最优解：找到利润率-资本效率平衡点
```

## 参考文件

| 文件 | 内容说明 |
|------|---------|
| `references/life_table_2025_usage.md` | 第四套生命表(2025)使用说明，含CL1/CL2/CL3三表差异说明 |
| `references/actuarial_pricing_formulas.md` | 各类产品精算定价公式汇总（含代码示例） |
| `references/critical_illness_pricing.md` | 重疾险定价专项，含恶化因子、重疾发生率表 |
| `references/reserve_calculation.md` | 准备金计算模板，含寿险/健康险/财险准备金 |
| `references/group_insurance_pricing.md` | 团险定价专项，含经验费率表、行业风险系数 |

## 版本与来源

- **版本**: 1.0.0
- **创建日期**: 2026-05-02
- **核心法规**: 中国精算师协会《中国人身保险业经验生命表（2025）》，2025年10月29日发布，2026年1月1日起实施
- **参考依据**: 国家金融监督管理总局《关于做好〈中国人身保险业经验生命表（2025）〉发发实施工作的通知》
- **定价监管**: 预定利率上限3.0%（2024年起执行）

_meta.json Metadata

{
  "ownerId": "kn74e704j3ygjcygnpf02rdvd185js13",
  "publishedAt": 1777733062365,
  "slug": "insurance-actuarial-cn",
  "version": "1.0.0"
}